Долгосрочное инвестиционное планирование

Управление инвестициями с учетом рисков

Для участников программ «Личный инвестиционный план» (2011-2019)

Как создать финансовую стабильность:

• Определите необходимое количество и сроки инвестиций для достижения ваших целей (пенсия, другие).
• Установите баланс между текущими расходами и долгосрочными вложениями.

Инструменты для планирования:

• Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло»:
  • Оценивает вероятность достижения целей с учетом инвестиций, доходности и рисков.
• Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок»:
  • Анализирует риски и доходность портфелей как с, так и без учета ребалансировок.

Теоретическая база:

• Основы финансовой математики и теории вероятностей.
• Номинальная и реальная доходность.
• Рыночный риск.
• Распределение вероятностей.
• Корреляция и ковариация.

Преимущества:

• Не требуются глубокие знания Excel.
• Вы получаете практические инструменты для принятия инвестиционных решений.
• Вы изучаете основы теории вероятностей в применении к финансовому планированию.

Специальной математической подготовки не требуется, но приветствуется интерес к финансовой математике.

Программа курса:

Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»

Цель инвестиционного планирования
Особенности инвестиционного планирования
Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
Метод Монте-Карло
Распределение вероятностей, виды распределений
Нормальное и логарифмически нормальное распределение
Медиана и процентили
Оценка достижимости целей с учетом рисков
К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?

Занятие 2. «Оценка риска и доходности портфелей»

Методы прогнозирования
Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
Учет издержек и налогов

Сергей Спирин
Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar и assetallocation, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ. Стаж в финансовой сфере — с 1994 года.

Учебный курс пройдет в течение двух вечеров, 23 – 24 апреля 2024 г., вторник — среда.
Начало занятий – в 19:00 по московскому времени.
Продолжительность занятий вебинара – от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от количества вопросов участников.